عمومی و متفرقه
پاورپوینت آنالیز سریهای زمانی مدلهای (باکس جنکینز)
پاورپوینت آنالیز سریهای زمانی مدلهای (باکس جنکینز) - بنام خدا آنالیز سریهای زمانی مدلهای (باکس- جنکینز) ARIMA ARIMA (p-d,q) ترتی ترتیب ...
17
تعداد صفحات
.ppt
فرمت
0 بایت
حجم فایل
23,000 تومان
قیمت فایل
فایل با عنوان پاورپوینت آنالیز سریهای زمانی مدلهای (باکس جنکینز) با تعداد 17 صفحه در دسته بندی عمومی و متفرقه با حجم 0 بایت و قیمت 23000 تومان و فرمت فایل .ppt با توضیحات مختصر پاورپوینت آنالیز سریهای زمانی مدلهای (باکس جنکینز) - بنام خدا آنالیز سریهای زمانی مدلهای (باکس- جنکینز) ARIMA ARIMA (p-d,q) ترتی ترتیب ... ...و عنوان انگلیسی PowerPoint analysis of time series models (Box Jenkins) را می توانید هم اکنون دانلود و استفاده نمایید
توضیحات فایل:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 17 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
آنالیز سریهای زمانی مدلهای (باکس- جنکینز) ARIMA
ARIMA (p-d,q)
ترتی ترتیب AR
ترتیب مقاومتر
Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)
1- مقدمه ای بر مدل های ARIMA
مدل های ( ARIMA ) میانگین متحرک یکپارچه برگشتی خودکار یا متدلوژی باکس- جنکینز دسته ای از مدل های خطی می باشند که می توانند سری های زمانی ساکن و همین طور غیر ساکن را ارائه دهند.
مدل های ARIMA تا حد زیادی به الگوهای خود همبستگی در داده ها هم ACF و هم PACF وابسته می باشند که برای انتخاب مدل اولیه مورد استفاده قرار داده می شوند.
متدلوژی باکس – جنکینز از روش تکراری استفاده می کند :
1- مدل اولیه از کلاس کلی مدل های ARIMA انتخاب می شود که بر پایه بررسی TS و بررسی خودهمبستگی های خود برای چندین تأخیر زمانی می باشد.
2- سپس مدل انتخاب شده در مقابل داده های تاریخی مورد بررسی قرار داده می شود تا مشخص شود که آیا به طور دقیق سری ها را توصیف می کند. مدل در صورتی از سازگاری خوب برخوردار می باشد که (residuals) پس مانده ها به طور کلی کم و با توزیع اتفاقی باشند و دارای اطلاعات مفید نباشند.
3- اگر مدل مشخص شده رضایت بخش نباشد، فرایند با استفاده از مدل جدیدی تکرار می شود که برای بهبود دادن در مدل اصلی طراحی شده است.
4- در صورتی که مدل رضایت بخش باشد می توان آن را برای پیش بینی مورد استفاده قرار داد.
توجه داشته باشید که فرایندهای ساکن پیرامون یک سطح ثابت متفاوت می باشند و پردازش های غیر ساکن یه سطح میانگین ثابت طبیعی ندارد.
ACF و PACF متربط به TS با الگوی خود همبستگی تئوریکی هماهنگ می شوند ک به مدل ARIMA خاص مربوط می باشد.
2: مدل های برگشتی خودکار AF(P)
مدل برگشتی خودکار با ترتیب pth یا فرمول زیر دارد :
مدل های اتورگرسیون (برگشتی خودکار) برای سری های زمانی ساکن مناسب می باشند و ضریب همبستگی به سطح ثابت سری مربوط می شود.
عملکرد تئوریکی ACF و PACF مربوط به مدل های AR(1) و AR(2)
یک مدل AR (p) مدل رگرسیون با مقادیر تأخیری متغیر وابسته در مکان های متغیر غیر وابسته و بنابراین مدل برگشت خودکار (اتورگرسیو) نام می باشد.
AR(1)
ACF 0
PACF = 0 for lag > 1
AR(2)
ACF 0
PACF = 0 for lag > 2
yt = متغیر پاسخ در زمان T است.
yt – k = مشاهده (متغیر پیش بینی کننده) در زمان t- k می باشد.
1 = ضریب های همبستگی برگشت (رگرسیون) که قرار است تخمین زده شوند.
1 = عبارت خطا در زمان t می باشد.
عملکرد خود همبستگی ها و خود همبستگی های مربوط به AR(1) را نشان می دهد.
عملکرد خود همبستگی ها و خود همبستگی های مربوط به AR(1) را نشان می دهد.
پروداک فایل
تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی
جستجو و دریافت سریع هر نوع فایل شامل: دانشگاهی: مقاله، تحقیق، گزارش کارآموزی، بررسی، نظری، مبانی نظری
آموزشی و تدریسی: پاورپوینت، فایل، پروژه، درس‌نامه، طرح درس روزانه، درس پژوهی، یادگیری، آموزش، معلم، دانش‌آموزان، سناریوی آموزشی، بک‌آپ کودک.
فناوری و دیجیتال: دانلود، بک‌آپ، ppt، اتوکد، قابل ویرایش، حسابداری، سامسونگ دیجیتال، pdf.
روان‌شناسی و علوم تربیتی: پاورپوینت، طرح درس نویسی
هنری و طراحی: معماری، عکاسی، وکتور، طراحی
سایر: تم تولد، بک‌آپ تولد، ابتدایی، خرید دانلود رایگان، اصول، کورل، بک‌آپ آتلیه
