تحقیق مدیریت سبد سرمایه گذاری یا مدیریت سبد سهام

مدیریت سبد سرمایه گذاری یا مدیریت سبد سهام

مقدمه
    هریک از ما در طول زندگی خود تصمیماتی را برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف از جمله املاک، طلا، کار و کسب، سهام و غیره اتخاذ می کنیم. آنچه این تصمیمات را را به یکدیگر پیوند می دهد میزان ریسک و بازده هریک از سرمایه گذاریها می باشد. در یک تصمیم گیری عقلایی و علمی، میزان وجوهی که به به فرصتهای مختلف سرمایه گذاری اختصاص می یابد، به ریسک و بازده هریک بستگی دارد. تصمیم گیری سرمایه گذاری به صورت یکپارچه، به صورتیکه بیشترین بازده را در شرایط ریسک یکسان و یا کمترین ریسک را در شرایط بازده یکسان بدست دهد، موضوع یکی از پیجیده ترین و پرچالش ترین موضوعات مدیریت و تحلیل سرمایه گذاری است.
  هدف تحقیق ما موشکافی کردن موضوع فوق یعنی مدیریت سبد سرمایه گذاری یا مدیریت سبد سهام است.
...

نظریه بازار سرمایه

    تئوری بازار سرمایه مبتنی بر مفهوم متنوع سازی کارا است و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را در بازار توضیح می دهد.
  تئوری بازار سرمایه براساس مفروضاتی است به نظر می رسد غیر واقعی باشند؛ با این حال بحث مهم ، توانایی تئوری برای پیش بینی و برآورد است . با سهل گرفتن برخی از فرضیات، مفاهیم اصلی بازار سرمایه تغییر نمی کند.
این فرضیات عبارتند ازاینکه:
1-    تمامی سرمایه گذاران در خصوص نرخ بازده آتی از توزیع احتمال یکسانی برخوردارند و با توجه به سه ورودی مدل مارکویتز دارای انتظارات یکسانی هستند
...

منبع:ندارد